Дата создания /
Возраст
Всего средств
Средства управляющих
Средства инвесторов
Доходность Индекса
Максимальная просадка
Состав индексов
| УС | Доля | Вознаграждение за управление | Мульти-копии | Мониторинг | Доходность счета | Доходность инвестора | Максимальная просадка | a(Prof(Y)/max(DD)) |
|---|
Текущие показатели
| Сегодня | Текущая неделя | Текущий месяц | Открытых сделок | Результат (USD/%) | Используемое КП | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год |
|---|
Активных торговых дней
Максимальная просадка
Максимальная плавающая просадка
Максимальная длина просадки (дней)
| Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Арифмитические показатели |
Общая доходность | - | - | ||
| Средняя годовая доходность | - | - | |||
| Средняя квартальная доходность | - | - | |||
| Средняя месячная доходность | - | - | |||
| Средняя недельная доходность | - | - | |||
| Геометрические показатели |
Общая доходность | ||||
| Средняя годовая доходность | |||||
| Средняя квартальная доходность | |||||
| Средняя месячная доходность | |||||
| Средняя недельная доходность | |||||
| a(Prof(Y)/max(DD)) | |||||
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | ||
| Коэффициент Калмара | |||||
| Коэффициент Сортино | - | - | - |
Годовые показатели
| Доходность | YTD | a(prof/max(DD)) | Максимальная просадка | |
|---|---|---|---|---|
| Всего | ||||
| Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя геометрическая годовая доходность | ||||
| Средняя арифметическая годовая доходность | - | - | ||
| СКО годовой доходности |
Квартальные показатели
| Доходность | Квартал I | Квартал II | Квартал III | Квартал IV | YTD | a(prof/max(DD)) | Максимальная просадка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 2.31 | 11,30 % | ||||||
| 16,01 % | 1.75 | |||||||
Прибыльных кварталов
Убыточных кварталов
Кварталов без торговли
Максимальная волатильность
Средняя волатильность
| Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя геометрическая квартальная доходность |
||||
| Средняя арифметическая квартальная доходность |
- | - | ||
| Максимальный месячный доход |
||||
| Максимальный квартальный убыток |
||||
| Средняя квартальная прибыль | ||||
| Средний квартальный убыток | ||||
| СКО квартальной доходности |
Месячные показатели
| Доходность | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | ||||||||||||||
Прибыльных месяцев
Убыточных месяцев
Месяцев без торговли
Максимальная волатильность
Средняя волатильность
| Индекс | Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Средняя геометрическая месячная прибыль |
||||
| Средняя арифметическая месячная доходность |
- | - | ||
| Максимальный месячный доход |
||||
| Максимальный месячный убыток |
||||
| Средняя месячная прибыль | ||||
| Средний месячный убыток | ||||
| СКО месячной доходности |
Недельные показатели
Средняя
волатильность
Средняя геометрическая
недельная доходность
Средняя арифметическая
недельная доходность
Прибыльных
недель
Максимальная
волатильность
Средняя
недельная прибыль
Максимальная
недельная прибыль
Недель
без торговли
СКО недельной
доходности
Средний
недельный убыток
Максимальный
недельный убыток
Убыточных
недель
Дневные показатели
Средняя
волатильность
Средняя геометрическая
дневная доходность
Средняя арифметическая
дневная доходность
Прибыльных
дней
Максимальная
волатильность
Средняя
дневная прибыль
Максимальная
дневная прибыль
Дней
без торговли
СКО дневной
доходности
Средний
дневной убыток
Максимальный
дневной убыток
Убыточных
дней
Описание Индексов
iComposite
Является гибридом Индексов iPro и iMain. В состав данного Индекса входят все без исключения управляющие iPro и iMain с определенным соотношением долей, динамически меняющимся исходя из состава обоих Индексов. Как следствие, iComposite сочетает в себе черты и особенности обеих составляющих и имеет наиболее широкую диверсификацию по торговым стратегиям и инструментам. Благодаря наиболее широкой диверсификации данный Индекс является потенциально самым стабильным и лидирует по соотношению доходности и риска.
iMain
Является более агрессивным, чем iPro. Отбор управляющих, входящих в iMain, не отличается кардинально от отбора управляющих, входящих в iPro, за исключением допущения несколько большей агрессивности мани-менеджмента. Все торговые стратегии слабо коррелируют друг с другом.
| Тема на форуме |
Тип торговой системы |
Ручная торговля/ATC |
Фиксированные уровни SL |
Торговые инструменты |
|---|